Exportar contenido de WordPress se puede dar en situaciones como cuando tienes sitios separados y quieres mover o copiar parte de su contenido entre ellos o en desarrollos donde la nueva web se realiza en un sitio diferente al original que tiene el contenido a exportar.
La herramienta que trae WordPress incluida para ello funciona muy bien pero no sirve si lo que quieres es que además se exporten los adjuntos y las imágenes destacadas.
Para ello basta con instalar el plugin «Export media with selected content» que añadirá una casilla que debe marcarse para que el archivo de exportación incluya los adjuntos.
Para exportar dirígete a Herramientas > Exportar y selecciona el contenido que desees exportar, marca la casilla «Export media with selected content» y descarga el archivo de exportación

Como resultado tendrás un archivo xml que contiene los datos del contenido que has exportado, a continuación ve a Herramientas > Importar e instala y activa el importador de WordPress (si aún no lo tienes instalado)

Añade el archivo que has descargado anteriormente y pulsa sobre «Subir archivo e importar», selecciona el usuario al que asignar el contenido y marca la casilla «Importar adjuntos» para que incluya también los adjuntos y asigne las imágenes destacadas.
Con esto se soluciona el problema de importar contenido en WordPress incluyendo los adjuntos e imágenes destacadas.